Финансовый риск-менеджмент
А
Актуальность риска ликвидности в свете тенденций развития мировой финансовой системы Арбитражные соотношения для европейских опционов
Б
Биномиальная модель эволюции процентной ставки Биномиальное распределение Будущая стоимость денежного потока
В
Важнейшие виды случайных процессов Валютные свопы Верификация моделей расчета VaR по историческим данным Вероятностное пространство Взвешивание по риску активов и забалансовых статей Виды кредитных производных инструментов Виды торговых лимитов Внутренний и рыночный подходы к оценке кредитного риска Внутренняя доходность финансовых инструментов Выбор параметра сглаживания λ в методе RiskMetrics Выпуклость портфеля облигаций Выпуклость финансовых инструментов
Г
Д
Двумерное нормальное распределение Дельта-гамма-вега-приближение Дефолт Динамика ликвидности Дискретные случайные величины Дополнение к Базельскому соглашению по капиталу с целью включения в него рыночных рисков Достоинства и недостатки RAROC Доходность и волатильность Дюрация и иммунизация портфеля Дюрация финансовых инструментов
И
К
Классификация операционных рисков Классический анализ кредитоспособности заемщика Котируемая цена купонных облигаций Коэффициенты бета и альфа Краткий обзор Нового базельского соглашения по капиталу Кредитная стратегия Кредитное событие Кривые рыночных доходностей Критика Базельского соглашения по капиталу 1988 г
Л
М
Международные стандарты банковского капитала Метод Монте-Карло Метод Монте-Карло (метод стохастического моделирования) Метод исторического моделирования Метод сигналов Методы оценки стоимости кредитных производных инструментов Минимальные требования к достаточности капитала с учетом кредитного и рыночного рисков Минимальный норматив достаточности капитала Множества. Операции над множествами Модели Рендлмана-Барттера, Васичека и Кокса- Ингерсолла-Росса Модели авторегрессионной условной гетероскедастичности Модели возникновения финансовых кризисов Модели оценки кредитоспособности на основе бухгалтерских данных. Z-модель Альтмана Модели оценки кредитоспособности на основе бухгалтерских данных. Модель ZETA Модель управления активами и пассивами (ALM) Модифицированная дюрация портфеля облигаций
Н
О
Общая характеристика моделей оценки кредитного риска Определения операционного риска Опционы и их основные характеристики Организационное сопровождение Основные источники риска неадекватности моделей расчета VaR Основные подходы к расчету лимитов на величину VaR и размер позиции Основные подходы к управлению операционными рисками Основные проблемы лимитной политики Основные составляющие кредитного риска Основные способы снижения модельного риска Основные способы управления кредитным риском Основные стратегии с использованием европейских опционов. Комбинации опционов Основные стратегии с использованием европейских опционов. Простейшие стратегии Основные стратегии с использованием европейских опционов. Спреды опционов Основы теории экстремальных значений Относительное изменение цены купонной облигации Оценка вероятности дефолта на основе статистики дефолтов по облигациям Оценка доходности облигаций Оценка доходности портфелей облигаций Оценка стоимости европейских опционов на купонные облигации Оценка стоимости процентных свопов Оценка стоимости финансовых инструментов, производных от процентной ставки
П
Парадигма риск-менеджмента на уровне предприятия Подход на основе внутренних моделей банков. Верификация моделей расчета VaR по историческим данным Подход на основе внутренних моделей банков. Качественные критерии Подход на основе внутренних моделей банков. Количественные критерии Подход на основе регрессионного анализа Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности. Подход на основе концепции предельного капитала Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности. Подход на основе равной вероятности банкротства Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности. Подход на основе равномерного масштабирования требований к капиталу Подходы к размещению капитала по направлениям деятельности. Подход на основе рыночных аналогий Показатели кредитного риска Показатели риска производных финансовых инструментов Показатель value at risk (VaR) Понятие и виды стресс-тестирования Понятие кредитного производного инструмента Понятие кредитного рейтинга Понятие кредитного риска Понятие ликвидности и ее характеристики Понятие о стохастических дифференциальных уравнениях Понятие риска. Основные виды рисков в финансовой сфере Понятие экономического капитала Понятие экономической прибыли и способы ее максимизации Портфельный подход и система управления рисками Порядок осуществления операций на финансовых рынках Потери в случае дефолта. Уровень возмещения потерь Предельный VaR, VaR приращения и относительный VaR Предполагаемые форвардные ставки Преимущества и недостатки кредитных производных инструментов Преимущества и недостатки стандартного подхода Преимущества и недостатки стресс-тестирования Приведенная стоимость денежного потока Применение RAROC Простейшая модель оценки производных финансовых инструментов «европейского типа» Процентные свопы Процесс управления кредитными рисками
Р
Разрывы срочной структуры как мера процентного риска и риска потери ликвидности Распределение Пуассона Распределение Стьюдента Распределение х2 (хи-квадрат) Расчет волатильности финансовых показателей на основе исторических данных Риск ликвидности Риск неадекватности модели (модельный риск) Риск неплатежеспособности Рыночные риски: определения и классификация
С
Свойства нормального распределения Система внутреннего контроля за операционными рисками Системы мотивации руководящего персонала на основе показателя EVA Скорректированная на риск рентабельность капитала Случайные процессы и их основные характеристики Современные проблемы риск-менеджмента в России Состав и структура банковского капитала Спекулятивные стратегии на фьючерсных рынках Специальные виды опционов Способы управления рисками Сравнение различных подходов к размещению капитала Сравнительный анализ методов расчета VaR Стандартный подход. Валютный риск Стандартный подход. Процентный риск Стандартный подход. Риск операций с опционами Стандартный подход. Товарный риск Стандартный подход. Фондовый риск
Т
Тактический и стратегический риск-менеджмент Теоретические основания и этапы эволюции финансового риск-менеджмента Требования регулирующих органов к проведению стресс-тестирования
У
Ф
Факторы ликвидности рынка Финансовые институты и инструменты, подверженные кредитному риску Финансовые инструменты, производные от процентных ставок. Кэпы, флоры и коллары Финансовые инструменты, производные от процентных ставок. Облигации со встроенными опционами Финансовые инструменты, производные от процентных ставок. Опционы на купонные облигации. Свопционы Фондовые индексы. Фьючерсные контракты на фондовые индексы Форвардная цена активов, не приносящих доходов Форвардная цена активов, обладающих постоянной дивидендной доходностью Форвардная цена активов, приносящих известные доходы Форвардная цена товаров Форвардные контракты и их основные характеристики Фьючерсные и форвардные цены активов Фьючерсные контракты Фьючерсные контракты на казначейские облигации Фьючерсные контракты на краткосрочные процентные ставки Фьючерсы на казначейские векселя. Процентный арбитраж
Х
Хеджирование позиций по базисным активам с помощью фьючерсных контрактов Хеджирование портфелей облигаций против процентного риска
Ц
Э
Другие дисциплины
Полезные статьи
Узнайте цену консультации:
Консультации по оформлению:
Узнай цену
"Да забей ты на эти
дипломы и экзамены!”
(дворник Кузьмич)
