Преимущества и недостатки стандартного подхода
Главными достоинствами стандартного подхода к расчету рыночного риска являются его простота и универсальность, поскольку он может быть с равной эффективностью применен (с поправками на местные условия) к банкам и небанковским финансовым посредникам большинства стран мира вне зависимости от типа и степени развития банковской системы.
Однако в стандартном подходе проблема асимметрии информации и методов оценки риска между банками и органом надзора проявляется наиболее остро. Стандартный подход ограничивает возможности банков по оперативному управлению рисками рамками крайне упрощенной схемы, которая не учитывает имеющиеся у банков преимущества в информации и технологиях управления риском, а также потенциально создает стимулы к манипуляциям показателями и занижению требуемого размера капитала, аналогичные тем, которые рассматривались выше при анализе основного текста Базельского соглашения по капиталу.
- Краткий обзор Нового базельского соглашения по капиталу
- Модель управления активами и пассивами (ALM)
- Метод сигналов
- Подход на основе регрессионного анализа
- Модели возникновения финансовых кризисов
- Минимальные требования к достаточности капитала с учетом кредитного и рыночного рисков
- Подход на основе внутренних моделей банков. Верификация моделей расчета VaR по историческим данным
- Подход на основе внутренних моделей банков. Количественные критерии
- Подход на основе внутренних моделей банков. Качественные критерии
- Оформление отчета по практике по ГОСТу 2021/2022
- Оформление ВКР по ГОСТу
- Как составить бизнес-план своими силами
- Оформление эссе по ГОСТу
- Оформление презентации по ГОСТу
- Оформление статьи по ГОСТу
- Оформление дипломной работы по ГОСТ 2021/2022
- Оформление курсовой работы по ГОСТу
- Оформление контрольной работы по ГОСТу