AI-ROB ADVISOR для торговли финансовым инструментом SIH8 на основе нейросети

Выявлены закономерности в поведение временного ряда фьючерсного контракта SiH8 на основе квантования данных нейросетью. На основе системы искусственного интеллекта может быть сформирован алгоритм биржевого торгового робота, обеспечивающего высокую доходность.

Возможность последующего формирования нейросетевого алгоритма, обеспечивающего высокодоходную торговлю финансовым инструментом SiH8, определяет практическую значимость исследования.

Параметры, отражающие динамику цены фьючерсного контракта на USD SiH8 на 15-минутном таймфрейме были экспортированы из торгового терминала QUIK в программу «Deductor», затем обработаны путем квантования системой искусственного интеллекта, таким образом, что были обнаружены закономерности в поведении цены графика на определенных интервалах.

Исходные параметры модели представлены на рис. 13.

Полученные результаты позволили сформировать логику поведения алгоритма для принятия решения о покупке или продаже актива. Так, например, цена принимает значения в интервале от 57668 до 58203 руб. в том случае, если объем торгов достигает значения 17676 тыс. руб., а индикатор RSI находится в зоне перекупленности, достигает значения от 75,453669.

По результатам оценки динамики полученных параметров были формулированы правила простой нейронной сети и сформирована нейросетевая модель – персептрон (рис. 14).

На выходном слое имеется один параметр – сигнал на покупку/продажу (ордер «1 Buy» / «-1 Sell»).

В результате проведенного исследования получен нейросетевой торговый алгоритм для осуществления спекулятивных операций на бирже с фьючерсным контрактом SiH8 на USD.

Отдельные аспекты проблемы торговых алгоритмов рассматривались в контексте использования биржевых операций как фактора роста инвестиционной деятельности предприятий реального сектора экономики.

Как известно, именно столько денег надо иметь на брокерском счете, чтобы получить право купить один фьючерсный контракт SiH8.

Разработанный AI-Rob advisor за период с 7 по 9 февраля заработал положительную маржу – прибыль 969 руб. То есть за три дня алгоритм торговал прибыльно, показав среднедневную доходность 0,28103, или 28,1 %. (табл. 7).

Можно сделать следующий вывод: сформированный нейросетевой алгоритм показал высокую доходность 28,1% в день.