Разработка нейросети для снижения финансового риска с помощью опционной стратегии купленный стрэдл

Процесс разработки нейросети для хеджирования потерь от финансового риска в ходе биржевой торговли

В условиях возрастающей волатильности цены USD на биржевом рынке важное значение имеет применение систем искусственного интеллекта в целях страхования рисков с помощью синтетических опционов.

Как известно, синтетические опционы широко применяются на бирже для снижения, страхования риска изменения позиции по базовому активу.

Синтетический актив можно определить как портфель, состоящий из разных активов. Такой портфель обладает определенными характеристиками риска и доходности.

Покупка стрэддла (long straddle) является очень интересной стратегией, которая может принести положительный результат даже когда инвестор затрудняется с выбором направления движения цены финансового
инструмента.

Его базовым активом является фьючерсный контракт на доллар США SiU8. Для целей страхования (арбитража) использовались опционы (PUT и СALL) на платформе QUIK, исходя из параметров «доски опционов».

В процессе биржевой торговли трейдер несет риск получения отрицательной маржи, что требует страхования посредством синтетических опционов, например, «купленный стрэдл» с помощью конструктора опционных стратегий (рис. 22).

Необходимо сформировать исходные данные и провести обработку нейросетью. Полученные данные целесообразно  представить в виде карты Кохонена (рис. 23).

Использование функции «что-если» позволяет получить прогнозные значения страйка опциона  Si-9.18 и затем рассчитать величину потерь, которых удалось избежать (рис. 24).

Важно отметить, что полученный результат можно широко применять, базируясь на достижениях, которые нашли свое отражение в трудах отечественных ученых.