Система искусственного интеллекта для исследования финансовых инструментов московской биржи

В современных условиях исследование поведения биржевых финансовых инструментов имеет важное значение. На Московской бирже существуют индексы на акции и облигации. Самые – индексы РТС и Мосбиржи (ранее – ММВБ). Биржевой индекс отражает положение на фондовом рынке страны. Само его значение не несет никакой информации. Главная его цель – показывать динамику, изменение его стоимости с течением времени.

Если стоимость котировок на ценные бумаги (а вместе с ней и капитализация) компаний растет, то индекс повышается, и наоборот. Но часто бывает, что котировки двигаются в разные стороны. Кто-то падает, другие балансируют на примерно одном уровне (несколько процентов вверх-вниз в течение долгого времени), другие растут на 10-20 %. Есть счастливчики, показывающие за этот период повышение в несколько раз. В общем можно наблюдать некое броуновское движение.

Отраслевые индексы – ценовые, взвешенные по рыночной капитализации индексы наиболее ликвидных акций российских эмитентов, экономическая деятельность которых относится к соответствующим секторам экономики, включенных в базу расчета индекса широкого рынка.

Данные индексы позволяют оценить общее положение не по рынку в целом, а по нужной отрасли экономики. Например, если необходимо посмотреть как ведут себя банкиры, точнее, стоимость их акций на бирже, то следует открыть финансовый индекс MOEXFN. Полученные данные, отражают поведение финансового сектора в последний месяц, полугодие или год.

На финансовые инструменты на бирже оказывают влияние множество факторов, поэтому финансовые инструменты находятся в постоянном движении (рис. 10).

Динамика основных индексов MoEx за последнее полугодие представлена на рис. 11.

Как видно, наибольший рост сейчас происходит у индекса нефтегазового сектора, а вот индекс сектора электроэнергетики за это же время с высоких позиций успел упасть.

В платформу встроены современные методы извлечения, визуализации данных и анализа данных (табл. 4).

Динамика индекса отражает направленность движения акций компаний, входящих в индекс, и определяет доходность финансовых активов за определенный период времени. Из этих данных видно, что наибольшая капитализация содержится в секторе нефти и газа и металлургическом секторе (табл. 5).

В табл. 6 представлена динамика финансового индекса по месяцам с ноября 2018 г. по ноябрь 2019 г.

На основе полученных данных была сформирована обучающая выборка и нейросеть – персептрон. Граф нейросети представлен на рис. 12.

Персептрон (англ. perceptron от лат. perceptio – восприятие; нем. Perzeptron) – математическая или компьютерная модель восприятия информации мозгом.

Используя функцию «что-если», можно поучить прогнозные параметры изменений, что обеспечивает поддержку принятия управленческого решения о торговле.