Методы оценки риска и его пороговых значений

Допустим, в результате проведенных расчетов или из других источников нам стали известны значения количественных оценок риска. Однако вынести суждение о значимости этих величин невозможно до тех пор, пока не будет принята шкала оценки для каждого из них. Шкала – линейка или таблица с делениями, служащая для измерения. Такая шкала устанавливается экспертами – авторитетными специалистами в своей предметной области. Для этого применяются различные методы экспертного оценивания, например, метод «Дельфи» как наиболее распространенный из них.

Эти шкалы определяют соответствующие зоны (интервалы) риска. Однако и здесь нет единого подхода к формированию шкал риска. Обобщая результаты исследований многих авторов, можно принять следующую (эмпирическую) шкалу при оценке риска (табл. 5.3). Наиболее распространена точка зрения, согласно которой мерой риска управленческого решения следует считать среднее квадратическое отклонение (σ х) показателя эффективности этого решения.

Действительно, поскольку риск обусловлен неопределенностью исхода решения, то чем меньше разброс (дисперсия или среднеквадратическое отклонение) результата решения, тем более предсказуем риск. Если вариация (дисперсия) результата равна нулю, риск полностью отсутствует. Например, в условиях стабильной экономики операции с государственными ценными бумагами считаются безрисковыми.

Итак, мера риска при принятии решения – это среднее квадратическое отклонение показателя эффективности этого решения.

Оба этих показателя следует рассматривать как количественную меру принимаемых решений.