Главная » Справочник » Математика управления капиталом » Распределение торговых прибылей и убытков

Распределение торговых прибылей и убытков

Рассмотрим последовательность 232 торговых прибылей и убытков в пунктах. Не имеет значения, к какому товару или системе относится этот поток данных, — это может быть любая система на любом рынке.

№ сделки	P&L	№ сделки	P&L	№ сделки	P&L	№ сделки	P&L
1.	0,18	25.	0,15	49.	0,17	73.	0,22
2.	–1,11	26.	0,15	50.	–1,53	74.	0,92
3.	0,42	27.	–1,14	51.	0,15	75.	0,32
4.	–0,83	28.	1,12	52.	–0,93	76.	0,17
5.	1,42	29.	–1,88	53.	0,42	77.	0,57
6.	0,42	30.	0,17	54.	2,77	78.	0,17
7.	–0,99	31.	0,57	55.	8,52	79.	1,18
8.	0,87	32.	0,47	56.	2,47	80.	0,17
9.	0,92	33.	–1,88	57.	–2,08	81.	0,72
10.	–0,4	34.	0,17	58.	–1,88	82.	–3,33
11.	–1,48	35.	–1,93	59.	–1,88	83.	–4,13
12.	1,87	36.	0,92	60.	1,67	84.	–1,63
13.	1,37	37.	1,45	61.	–1,88	85.	–1,23
14.	–1,48	38.	0,17	62.	3,72	86.	1,62
15.	–0,21	39.	1,87	63.	2,87	87.	0,27
16.	1,82	40.	0,52	64.	2,17	88.	1,97
17.	0,15	41.	0,67	65.	1,37	89.	–1,72
18.	0,32	42.	–1,58	66.	1,62	90.	1,47
19.	–1,18	43.	–0,5	67.	0,17	91.	–1,88
20.	–0,43	44.	0,17	68.	0,62	92.	1,72
21.	0,42	45.	0,17	69.	0,92	93.	1,02
22.	0,57	46.	–0,65	70.	0,17	94.	0,67
23.	4,72	47.	0,96	71.	1,52	95.	0,67
24.	12,42	48.	–0,88	72.	–1,78	96.	–1,18

№ сделки	P&L	№ сделки	P&L	№ сделки	P&L	№ сделки	P&L
97.	3,22	126.	–1,83	155.	0,37	184.	0,57
98.	–4,83	127.	0,32	156.	0,87	185.	0,35
99.	8,42	128.	1,62	157.	1,32	186.	1,57
100.	–1,58	129.		158.	0,16	187.	–1,73
101.	–1,88	130.	1,02	159.	0,18	188.	–0,83
102.	1,23	131.	–0,81	160.	0,52	189.	–1,18
103.	1,72	132.	–0,74	161.	–2,33	190.	–0,65
104.	1,12	133.	1,09	162.	1,07	191.	–0,78
105.	–0,97	134.	–1,13	163.	1,32	192.	–1,28
106.	–1,88	135.	0,52	164.	1,42	193.	0,32
107.	–1,88	136.	0,18	165.	2,72	194.	1,24
108.	1,27	137.	0,18	166.	1,37	195.	2,05
109.	0,16	138.	1,47	167.	–1,93	196.	0,75
110.	1,22	139.	–1,07	168.	2,12	197.	0,17
111.	–0,99	140.	–0,98	169.	0,62	198.	0,67
112.	1,37	141.	1,07	170.	0,57	199.	–0,56
113.	0,18	142.	–0,88	171.	0,42	200.	–0,98
114.	0,18	143.	–0,51	172.	1,58	201.	0,17
115.	2,07	144.	0,57	173.	0,17	202.	–0,96
116.	1,47	145.	2,07	174.	0,62	203.	0,35
117.	4,87	146.	0,55	175.	0,77	204.	0,52
118.	–1,08	147.	0,42	176.	0,37	205.	0,77
119.	1,27	148.	1,42	177.	–1,33	206.	1,10
120.	0,62	149.	0,97	178.	–1,18	207.	–1,88
121.	–1,03	150.	0,62	179.	0,97	208.	0,35
122.	1,82	151.	0,32	180.	0,70	209.	0,92
123.	0,42	152.	0,67	181.	1,64	210.	1,55
124.	–2,63	153.	0,77	182.	0,57	211.	1,17
125.	–0,73	154.	0,67	183.	0,24	212.	0,67

№ сделки	P&L	№ сделки	P&L	№ сделки	P&L	№ сделки	P&L
213.	0,82	218.	0,25	223.	–1,30	228.	1,80
214.	–0,98	219.	0,14	224.	0,37	229.	2,12
215.	–0,85	220.	0,79	225.	–0,51	230.	0,77
216.	0,22	221.	–0,55	226.	0,34	231.	–1,33
217.	–1,08	222.	0,32	227.	–1,28	232.	1,52

Если мы хотим определить приведенное параметрическое оптимальное f, нам придется преобразовать эти торговые прибыли и убытки в процентные повышения и понижения (основываясь на уравнениях (2.10, а)–(2.10, в)). Затем мы преобразу- ем эти процентные прибыли и убытки, умножив их на текущую цену базового ин- струмента.

Например, P&L сделки №1 составляет 0,18. Допустим, что цена входа в эту сделку была 100,50. Таким образом, процентное повышение по этой сделке будет 0,18 / 100,50 = 0,001791044776. Теперь предположим, что текущая цена базового инструмента составляет 112,00. Умножив 0,001791044776 на 112,00, мы получа- ем приведенное P&L = 0,2005970149. Чтобы получить полные приведенные данные, необходимо проделать эту процедуру для всех 232 торговых прибылей и убытков.

Предыдущая статья Размещение активов Следующая статья Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся

Статьи по теме