Порог геометрической торговли для портфелей
Теперь обратимся к проблеме нахождения порога геометрической торговли для данной комбинации оптимального портфеля.
Проблема легко решается, если разделить порог геометрической торговли для каждого компонента на его вес в оптимальном портфеле так же, как мы делили оптимальные f компонентов на их соответствующие веса для получения нового значения, справедливого для ком- понентов оптимального портфеля.
Так как вес для Toxico больше 1, то его оптимальное f и порог геометрической торговли уменьшатся, поскольку мы делим их значения на этот вес. Если нельзя торговать дробной единицей Toxico, мы перейдем на 2 единицы, когда баланс повысится до 4970,85 долл.
Вспомните, что наше новое измененное значение f в оптимальном портфеле для Toxico равно 2436,69 долл. ($2500 / 1,025982). Так как данная сумма, умноженная на два, равна 4873,38 долл., нам следует перейти на торговлю двумя контрактами в этой точке.
Однако порог геометрической торговли, который больше чем в два раза превышает величину f в долларах, говорит о том, что не стоит переходить на торговлю 2 единицами до тех пор, пока баланс не достигнет порога геометрической торговли, равного 4970,85 долл.
Если вы приводите данные к текущим ценам и получаете приведенное опти- мальное f и его побочные продукты, включая порог геометрической торговли, тогда оптимальное f в долларах и порог геометрической торговли будут меняться ежедневно в зависимости от цены закрытия предыдущего дня на основании урав- нения (2.11).
