Оптимальное f для начинающих трейдеров с небольшими капиталами
Каким образом при небольшом счете, который дает возможность торговать толь- ко 1 контрактом, использовать подход оптимального f ? Одно из предложений заключается в том, чтобы торговать 1 контрактом, учитывая не только оптимальное f в долларах (наибольший проигрыш / –f ), но также проигрыш и маржу (залог).
Сумма средств, отведенная под первый контракт, должна быть больше суммы оптимального f в долларах или маржи плюс максимальный исторический проигрыш (на основе 1 единицы):
А = МАХ {(Наибольший проигрыш / –f ), (Маржа + ABS (Проигрыш))}, (2.1) где А — сумма в долларах, отведенная под первый контракт;
f — оптимальное f (от 0 до 1);
Маржа — первоначальная спекулятивная маржа для данного контракта (за- логовые средства, необходимые для открытия одного контракта);
Проигрыш — максимальный исторический совокупный проигрыш; МАХ {} — максимальное значение выражения в скобках;
ABS() — функция абсолютного значения.
При такой процедуре вы сможете пережить максимальный проигрыш и все еще иметь достаточно денег для следующей попытки. Хотя мы не можем быть уверены, что в будущем проигрыш наихудшего случая не превысит исторический проигрыш наихудшего случая, маловероятно, чтобы мы начали торговлю сразу с нового исторического проигрыша.
Трейдер, использующий эту технику, каждый день должен вычитать сумму, полученную с помощью уравнения (2.1), из своего баланса. Остаток следует разделить на величину (наибольший проигрыш / –f ). Полученный ответ следует округлить в меньшую сторону и прибавить единицу, таким образом мы получим число контрактов для торговли.
А = МАХ {(–$3000 / 0,4), ($2500 + ABS(–$6000))} = MAX {($7500), ($2500 + $6000)} =
= MAX {$7500, $8500} = $8500.
Таким образом, нам следует отвести 8500 долл. под первый контракт. Теперь допустим, что на нашем счете 22 500 долл. Поэтому мы вычтем сумму под первый контракт из баланса:
$22 500 – $8500 = $14 000.
Затем разделим эту сумму на оптимальное f в долларах:
$14 000 / $7500 = 1,867.
Округлим полученный результат в меньшую сторону до ближайшего целого числа:
INT (1,867) = 1.
Затем добавим 1 к полученному результату (1 контракт уже обеспечен 8500 долл., которые мы вычли из баланса):
1 + 1 = 2.
Таким образом, мы будем торговать 2 контрактами. Если бы мы торговали на уровне оптимального f (7500 долл. на 1 контракт), то торговали бы 3 контрактами (22 500 / 7500). Как видите, этот метод можно использовать независимо от того, насколько велик баланс счета (однако чем больше баланс, тем ближе будут ре- зультаты).
Более того, чем больше баланс, тем менее вероятно, что вы в конце концов получите проигрыш, после которого сможете торговать только 1 контрак- том. Трейдерам с небольшими счетами или тем, кто только начинает торговать, следует использовать этот подход.
