Корреляция

Есть другой и, может быть, лучший способ определения зависимости между раз- мерами выигрышей и проигрышей. Этот метод позволяет рассмотреть размеры выигрышей и проигрышей с совершенно другой стороны, и, когда он используется вместе с серийным тестом, взаимосвязь сделок измеряется с большей глубиной.

Формула для коэффициента линейной корреляции r двух последовательностей Х

и Y такова (черта над переменной обозначает среднее арифметическое значение):

a aR = (å(Xa  – X)*(Ya  – Y))/((å(Xa  – X)^ 2)^(1/ 2)*(å(Ya  – Y)^ 2)^(1/ 2)).    (1.2)

Расчет следует производить следующим образом.

2. Вычислите среднее Х и Y (т. е. X и Y).
3. Для каждого периода найдите разность между Х и X, а также Y и Y.
4. Теперь рассчитайте числитель. С этой целью для каждого периода перемножь- те ответы из шага 2, другими словами, для каждого периода умножьте разность между Х и X на разность между Y и Y.
5. Сложите результаты, полученные в шаге 3, за все периоды. Это и есть числитель.
6. Теперь найдите знаменатель. Для этого возьмите результаты шага 2 для каждого периода как для разностей Х, так и для разностей Y и возведите их в квадрат (теперь они будут положительными значениями).
7. Сложите возведенные в квадрат разности Х за все периоды. Проделайте ту же операцию с возведенными в квадрат разностями Y.
8. Извлеките квадратный корень из суммы возведенных в квадрат разностей Х, которые найдены в шаге 6. Теперь проделайте то же с Y, взяв квадратный корень суммы возведенных в квадрат разностей Y.
9. Умножьте два результата, которые вы нашли в шаге 7, т. е. умножьте квадратный корень суммы возведенных в квадрат разностей Х на квадратный корень суммы возведенных в квадрат разностей Y. Это и есть знаменатель.
10. Разделите числитель, который вы нашли в шаге 4, на знаменатель, который вы нашли в шаге Это и будет коэффициент линейной корреляции r.